Помогу с онлайн-тестированием по предмету "Финансовая математика" (для МНЭПу)

Стоимость 250 руб.

Гарантия положительного результата (на 4 или 5).

Пишите на helpstudy@inbox.ru

Вы инвестировали 1 млн руб. в хорошо диверсифицированный портфель акций. В настоящее время вы получили еще 200 000 руб. (0,2 млн руб.) в наследство. Какое из следующих действий обеспечит вам наиболее надежный доход от вашего портфеля:

Фирма оценивает свои инвестиционные проекты по ставке сравнения, равной стоимости капитала (WACC). Что можно сказать о высокорисковых проектах? Будут они переоценены или недооценены при таком подходе:

Представлены данные об ожидаемых доходностях трех акций на конкурентном рынке ценных бумаг в состоянии его равновесия.

АкцияОжидаемая доходность акции, при рыночной доходности -10%Ожидаемая доходность акции,при рыночной доходности +10%А0+20Б-20+20В+15+19 Расположить эти акции в следующем порядке: акция имеет среднюю степень риска; менее рискована, чем в среднем на рынке; более рискованна, чем в среднем на рынке.

В какой из ситуаций можно достичь максимального сокращения риска вложений, если их возможности ограничиваются двумя акциями и операции коротких продаж не производятся?

Согласно правилу оценки долгосрочных активов (уравнение равновесного рынка), акциям с коэффициентом β свойственны те же рыночный риск и ожидаемая доходность, что и:

Инвестиционный портфель предприятия представляет совокупность:

Портфель содержит акции 10 видов с равными по каждому виду вложениями капитала. Половина этих акций имеет коэффициент β = 1,2, а у остальных — β = 1,4. Чему равен этот показатель («бета» вклада) для всего портфеля?

Портфель А имеет следующую структуру: облигации государственного займа — 12%, простые акции крупных нефтяных компаний — 15%, привилегированные акции банков, страховых компаний - 20%, депозитные сертификаты коммерческих банков - 15%, облигации крупных промышленных предприятий - 30%. Портфель В содержит акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, акции предприятий, занимающихся транспортировкой и реализацией нефти и нефтепродуктов, а также производящих химическую продукцию на основе нефтепродуктов. Определить типы этих портфелей и сравнить их с точки зрения минимизации риска:

Из двух акций А и В первая отрицательно коррелируется с другими акциями, доступными для инвестирования на рынке ценных бумаг. Расположить в порядке возрастания равновесные доходности этих акций mA, mB и ставку безрискового процента r0

Рассмотреть четыре акции со следующими ожидаемыми доходностями и стандартными отклонениями

АкцияОжидаемая доходностьСтандартное отклонениеA15%12%B14%7%C13%8%D16%11% Есть ли среди этих акций те, от которых инвестор, избегающий риска, заведомо откажется:

Ожидаемую доходность акции m часто задают в виде линейной функции с коэффициентом бета (β) от ожидаемой доходности рынка (rm): m=α+βrm. Согласно модели ценообразования на рынке капиталовложений (САРМ) равновесному состоянию этого рынка будет отвечать:

Портфель инвестора содержит меньше различных акций, чем рыночный портфель. Риск этого портфеля будет ниже, чем риск рыночного портфеля, если:

Ваша эксцентричная тетя оставила вам в наследство 50000 долл. наличными и акции компании Boeing на 50000 долл. К сожалению, она потребовала не продавать акции в течение одного года, а все деньги вложить в один из рекомендуемых ею видов акций. Какой вид следует выбрать, чтобы получить наиболее надежный портфель при следующих данных?

Вид акцийBoeingKodak“Georgia Pacific”“McDonnell Douglas”Стандартное отклонение, %28252924Коэффициент корреляции с доходностью акций Boeing10,450,340,64

Представлены три ценовых состояния рынка (конъюнктуры) с двумя видами акций А и Б

АкцияКоньюктура1Коньюктура2Коньюктура3A8119B12913 Наилучшей из всех является конъюнктура:

Компания решает, выпускать ли ей акции, чтобы привлечь деньги для финансирования инвестиционного проекта, риск которого равен рыночному, а ожидаемая доходность — 20%. Если безрисковая ставка равна 10% и ожидаемая доходность рыночных ценных бумаг (рыночного портфеля) - 15%, компании следует выпустить акции:

Пусть ставка дисконтирования r составляет 100%. В какой последовательности, начиная с конца первого периода, следует расположить два платежа (4; 16), чтобы средний срок выплаты был наименьшим? Изменится ли ответ при нулевой денежной оценке времени, т.е. для значения r = 0? При какой расстановке платежей риск процентной ставки будет выше?