Помогу сдать онлайн-тестирование по предмету "Эконометрика" (для МФПА)

Стоимость 300 руб. Если предметов 5 или более, то по 290 руб.

Гарантия положительного результата (на 4 или 5).

Оплата после прохождения.

Пишите на helpstudy@inbox.ru

8 927 377 39 72 (Вайбер + Вотс апп)

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает …

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Стационарность …

Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

Корреляция – это …

Коэффициент корреляции – это…

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …

Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

Критерий Стьюдента применяется для …

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять ... метод наименьших квадратов

Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Автокорреляционная функция – это функция от …

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

Мультиколлинеарность факторов - это ...

Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о ...

О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

Косвенный МНК применяется, если уравнение …

Ковариация – это …

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением ...

Под спецификацией модели понимается …

Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

Средний коэффициент эластичности показывает …

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

Белый шум – это …

Мультиколлинеарность проявляется между …

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

Критерий Фишера используется при проверке …

Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

Стационарность – это …

Для проверки ряда на стационарность используется тест …